Add to ORKGKlasične financije uvelike se oslanjaju na ravnotežni model financijskih tržišta koji nije opravdan u svim tržišnim prilikama. U radu je predložen jednostavan diskretan model neravnotežnog tržišta uz dinamiku modela temeljenu na Markovljevim lancima. Uz detaljan opis svojstava modela, napravljena je i simulacija na malom broju financijskih instrumenata.Classic finance theory mostly relies on general equilibrium theory. Such a model is not applicable to all markets. In this thesis a simple discrete non-equilibrium market model is proposed. Model dynamics is achieved by using discrete time Markov chains. Thesis provides a detailed model description, as well as a simulation on a small number of financial instruments