PRIMARY AND DUAL PROBLEM IN LINEAR PROGRAMMING SENSITIVITY ANALYSIS

Linearno programiranje je matematička grana koja se bavi problemom optimizacije sustava unutar zadanih ograničenja. Ciljevi ovih problema su optimizacija, maksimiziranje korisnosti ili minimaliziranje troškova uz zadana ograničenja, a taj problem rješava se linearnim programiranjem. Svaki program sastoji se od četiri dijela: varijable odlučivanja, parametri, funkcije cilja i skupovi ograničenja. Analiza osjetljivosti proučava djelovanje promjena koeficijenata funkcije cilja, desnih strana ograničenja i elemenata matrice koeficijenata funkcije cilja, desnih strana ograničenja i elemenata matrice koeficijenata problema linearnog programiranja na promjene skupa mogućih rješenja, optimalnog rješenja i optimalne vrijednosti funkcije cilja.Linear programming is mathematical method dealing with optimization inside default constraints. Goals of this method are: optimization, utility maximization or costs minimization with default constraints, and problems solving with linear programming. Each program has four parts: decision variables, parameters, goal functions and constraints. Sensitivity analysis is dealing with changes of goal functions, right sides of constraints and elements of goal functions coefficient matrix, right sides of constraints and elements of problems in linear programming coefficient matrix in relation to changes in possible solutions, optimal solutions and optimal values of goal functions