Short-term Energy-generating Product Price Forecasting Based on Machine Learning

Ovaj rad fokusira se na kratkoročno predviđanje cijene sirove nafte upotrebom povratnih neuronskih mreža. Analizirano je nekoliko ulaznih značajki kao što su cijena zlata, indeks dolara i cijena loživog ulja. Implementirana je posebna vrsta povratnih neuronskih mreža, mreža s dugim kratkoročnim pamćenjem(engl. Long Short Term Memory, LSTM). Razne konfiguracije mreže su testirane kako bi se odredili optimalni hiperparametri. Dobiveni rezultati uspoređeni su sa sličnim znanstvenim radovima u literaturi.This paper focuses on short term crude oil price forecasting using recurrent neural networks. Several input features were analized such as gold price, dollar index and heathing oil price. A special kind of recurrent neural networks, long short term memory (LSTM) network was implemented. Various model configurations were tested to determine the optimal hiperparameters. The model was compared with relevant models in the literature