Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології

Розглянуто та запропоновано новий підхід до вдосконалення VaR-методології оцінки ризику валютного портфеля банку. Запропоновано модель, що передбачає використання експотенціально-зваженої волатильності та підбір оптимального параметра згладжування ряду валютних курсів з метою адаптації VaR-методології до умов українського фінансового ринку.The new approach to the improvement of VaR-methodology of estimation of bank’s currency portfolio risk is examined and offered. The offered model foresees the using self-weighted volatiation and selection optimum parameter of smoothing row exchange rates with the purpose of adaptation VaR-methodology to the terms of the Ukrainian financial market