Add to ORKGこの論文では、企業の信用リスク評価の構造型アプローチに、短期負債と長期負債の区別を取り込むフレームワークを提示する。短期負債と長期負債を区別することによって、短期的な倒産リスクと長期的な倒産リスクを識別することが可能になる。また、短期負債と長期負債の相対的な割合が企業の倒産リスクに与える効果を明示的に導くことができる。合わせて、短期負債と長期負債の提供者が同一主体であるか別主体であるかといった企業のガバナンス構造が倒産リスクに与える影響も分析する。本文フィルはリンク先を参照のこ
В роботі автор поглиблює теоретичні засади управління вндивідуальним кредитним ризиком, досліджує на...
[[abstract]]本文以放款銀行觀點來探討借款企業發生財務危機對放款銀行股價報酬之影響及藉由企業財務比率資料利用主成份分析法、邏吉斯分析法及區別分析法建立一套財務危機預警模式。並依據所建立的模型...
[[abstract]]近幾年來本國銀行不斷的追求完善的風險管理模式，然而對消費金融而言，信用評分表對於客戶群之區隔能力，是一門重要的課題；過去眾多針對此問題所提出的相關研究中，對於變數的選取大部分未...
この論文は、2003年９月５日に行われた日本証券アナリスト協会主催の「国際アナリスト資格制度記念セミナー」で筆者が行った講演をベースに、加筆訂正したものである。前半では、信用リスク・モデル化のアプロー...
本研究建立一個整合存量基礎與流量基礎的結構型企業信用風險評估模型。與傳統結構型模型不同點在於，傳統結構型模型僅考慮存量基礎的違約（資產不足以抵償債務）風險，而本研究模型則同時考慮存量基礎的違約型態，以...
This paper proposes a structural model to price credit risk of firms with short-term and long -term ...
This paper proposes a structural model to price credit risk of firms with short-term and long -term ...
近幾十年來，評估信用風險的文獻發展非常迅速。以模型的方法來說，可粗分為兩大領域：結構式模型和縮減式模型。本論文主要以縮減式模型為基礎，包含了結構式模型具有經濟直覺的優點，去建構兩個信用風險評估模型Ja...
У роботі розглянуто теоретичні аспекти методів та підходів до оцінки кредитного ризику банків. Навед...
在既有的信用風險結構式模型實證研究中，基於資本結構之考量，研究樣本多數排除銀行業。因此，本研究首次以美國銀行業為對象，檢視四個著名結構型信用風險模型之信用風險預測能力，以瞭解其應用於銀行業信用風險評估...
[[abstract]] 本研究係以某商業銀行1994~2003年之房屋貸款戶為對象，並將借款人分為正常戶與逾期違約戶，並以性別、年齡、婚姻狀況、教育程度、借戶與貸款行有無地緣關係、職位、服務機關、...
本文通过构建组合管理模型,对信贷资产组合结构进行实证研究,计算各行业的组合损失分布和经济资本。研究表明,信贷资产组合损失呈现对数状态分布;各行业贷款的经济资本结构和贷款规模结构、收益结构之间存在巨大的...
探討資產組合信用風險的文獻中，多半運用縮減式模型(reduced form model)或多變量極值理論進行研究，卻鮮有研究運用結構式模型(structural model)進行分析。本研究針對公司債...
В доповіді розглядаються питання використання методу імітаційного моделювання для прогнозування кре...
獨立因子模型廣泛的應用在信用風險領域，此模型可用來估計經濟資本與投資組合的損失率分配。然而獨立因子模型假設因子獨立地服從同分配，因而可能會得到估計不精確的違約機率與資產相關係數。因此我們在本論文中提出...
В роботі автор поглиблює теоретичні засади управління вндивідуальним кредитним ризиком, досліджує на...
[[abstract]]本文以放款銀行觀點來探討借款企業發生財務危機對放款銀行股價報酬之影響及藉由企業財務比率資料利用主成份分析法、邏吉斯分析法及區別分析法建立一套財務危機預警模式。並依據所建立的模型...
[[abstract]]近幾年來本國銀行不斷的追求完善的風險管理模式，然而對消費金融而言，信用評分表對於客戶群之區隔能力，是一門重要的課題；過去眾多針對此問題所提出的相關研究中，對於變數的選取大部分未...
この論文は、2003年９月５日に行われた日本証券アナリスト協会主催の「国際アナリスト資格制度記念セミナー」で筆者が行った講演をベースに、加筆訂正したものである。前半では、信用リスク・モデル化のアプロー...
本研究建立一個整合存量基礎與流量基礎的結構型企業信用風險評估模型。與傳統結構型模型不同點在於，傳統結構型模型僅考慮存量基礎的違約（資產不足以抵償債務）風險，而本研究模型則同時考慮存量基礎的違約型態，以...
This paper proposes a structural model to price credit risk of firms with short-term and long -term ...
This paper proposes a structural model to price credit risk of firms with short-term and long -term ...
近幾十年來，評估信用風險的文獻發展非常迅速。以模型的方法來說，可粗分為兩大領域：結構式模型和縮減式模型。本論文主要以縮減式模型為基礎，包含了結構式模型具有經濟直覺的優點，去建構兩個信用風險評估模型Ja...
У роботі розглянуто теоретичні аспекти методів та підходів до оцінки кредитного ризику банків. Навед...
在既有的信用風險結構式模型實證研究中，基於資本結構之考量，研究樣本多數排除銀行業。因此，本研究首次以美國銀行業為對象，檢視四個著名結構型信用風險模型之信用風險預測能力，以瞭解其應用於銀行業信用風險評估...
[[abstract]] 本研究係以某商業銀行1994~2003年之房屋貸款戶為對象，並將借款人分為正常戶與逾期違約戶，並以性別、年齡、婚姻狀況、教育程度、借戶與貸款行有無地緣關係、職位、服務機關、...
本文通过构建组合管理模型,对信贷资产组合结构进行实证研究,计算各行业的组合损失分布和经济资本。研究表明,信贷资产组合损失呈现对数状态分布;各行业贷款的经济资本结构和贷款规模结构、收益结构之间存在巨大的...
探討資產組合信用風險的文獻中，多半運用縮減式模型(reduced form model)或多變量極值理論進行研究，卻鮮有研究運用結構式模型(structural model)進行分析。本研究針對公司債...
В доповіді розглядаються питання використання методу імітаційного моделювання для прогнозування кре...
獨立因子模型廣泛的應用在信用風險領域，此模型可用來估計經濟資本與投資組合的損失率分配。然而獨立因子模型假設因子獨立地服從同分配，因而可能會得到估計不精確的違約機率與資產相關係數。因此我們在本論文中提出...
В роботі автор поглиблює теоретичні засади управління вндивідуальним кредитним ризиком, досліджує на...
[[abstract]]本文以放款銀行觀點來探討借款企業發生財務危機對放款銀行股價報酬之影響及藉由企業財務比率資料利用主成份分析法、邏吉斯分析法及區別分析法建立一套財務危機預警模式。並依據所建立的模型...
[[abstract]]近幾年來本國銀行不斷的追求完善的風險管理模式，然而對消費金融而言，信用評分表對於客戶群之區隔能力，是一門重要的課題；過去眾多針對此問題所提出的相關研究中，對於變數的選取大部分未...