Add to ORKGEste artículo presenta un modelo de fijación de prima de un producto Alternativo de Transferencia de Riesgos (ART) Combinado, compuesto por un Finite Quota Share, un Multiline-Multiyear y un producto Single-Trigger, los cuales se definirán en el artículo. Para la fijación de prima del producto se han tenido en cuenta las funciones cópula para incluir la consideración de dependencia entre variables aleatorias. Como complemento al modelo se analiza la estructura de capital necesaria, utilizando el modelo insurative, ya que éste permite incorporar en dicho análisis todos los recursos de capital necesarios (fuera y dentro del ba- lance) y se expone la metodología para simulación de cuantías siniestrales. Por último se desarrolla un ejemplo prác...
Mestrado em FinançasO risco de crédito é definido pela relação de incerteza em receber numa data fut...
La crisis económica actual ha impulsado a las empresas en todo el mundo a disminuir sus costos para ...
El objetivo del presente documento es presentar un modelo insumo-producto dinámico para la economÃ...
This article develops a model for an expanded application of Alternative Risk Transfer products, to ...
Dentro del amplio marco de instrumentos alternativos para la transferencia de riesgos, los últimos c...
Este documento realiza una descripción de las medidas de dependencia con sus principales ventajas y ...
El artículo explica un modelo ajustado para un mercado emergente que, a partir de la versión origina...
Las cópulas se han convertido en la actualidad en una herramienta muy fuerte para el modelamiento de...
El artículo desarrolla el modelo de estimación de pérdida esperada como soporte al Sistema de Admini...
La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de model...
El trabajo analiza la eficiencia de las opciones como instrumento de retribución a directivos. Media...
El presente proceso investigativo se basa en la búsqueda y comparación que existe en el desarrollo d...
En la literatura tradicional sobre la modelización de la variable aleatoria “pérdidas agregadas” (...
This paper poses a methodology to estimate the total economic capital for a banking institution by u...
El artículo explica un modelo ajustado para un mercado emergente que, a partir de la versión origina...
Mestrado em FinançasO risco de crédito é definido pela relação de incerteza em receber numa data fut...
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Dentro del amplio marco de instrumentos alternativos para la transferencia de riesgos, los últimos c...
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El objetivo del presente documento es presentar un modelo insumo-producto dinámico para la economÃ...