Análise de algoritmo para soluções múltiplas de barganha de Raiffakalai-Smorodinsky à negociação de contratos de energia

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2018.O mercado de eletricidade passou por grandes mudanças no mundo a partir da década de 1980. Houve grande desestatização e flexibilização dos mercados de eletricidade em diversos países. Tais mudanças provaram ser muito úteis para reduzir a probabilidade de falta de energia, em casos de choques de demanda ou de geração. Apesar desta referida flexibilização e liberalização do mercado ter trazido benefícios, ela acarretou, também, novas dinâmicas ao mercado, como um mercado spot de preços bastante voláteis devido à natureza da eletricidade e instrumentos como o contrato bilateral. Muitos modelos estatísticos e de otimização são utilizados no mundo para tentar trazer as soluções ótimas que maximizem os lucros de alguma das partes, distribuidor ou fornecedor de energia, e para tentar trazer previsibilidade num mercado tão imprevisível. Entre estes modelos, há a Solução de Barganha de Kalai Smorodinsky, que tem um paradigma um pouco diferente. Este modelo procura maximizar as receitas conjuntamente das duas partes do contrato bilateral, o que seria um “ganha-ganha” para as partes e não apenas uma maximização de uma das partes, em detrimento da outra. O trabalho se propõe, portanto, a aplicar este modelo a um caso hipotético e analisar a quantidade de soluções ótimas obtidas, após a introdução de uma restrição a cada iteração, com a criação de “buracos” na região viável, com a utilização do software MATLAB.The electricity market has been changing a lot since the eighties. There has been great flexibilization in this market in many countries. These changes, although useful for reducing the probability of energy shortage, in cases of demand or generation schocks it does not solve completely the weakenesses of the system. Even though this flexibilization brought benefits, it has also brought new dynamics to this market, like a spot market, where the prices are really volatile because of electricity’s nature, and the new financial instruments such as bilateral contracts. Many statistical models are used in the world to bring optimal solutions that either maximize the profits of some of the parties, generator or distributor of energy, and to try to bring predictability to such a impredictable market. Among those models, there is the Raiffa Kalai Smorodinsky Bargain Solution approach, which has a slightly different paradigm. This model maximizes the profits of both parties of a bilateral contract jointly, which would be a “win-win” situation for both parties, and not just a maximization of the profits of one party. This work proposes to apply this model on a hypothetical case and to analyze the quantity of optimal solutions and different equilibria obtained, after the introduction of a new restriction in each iteration, whith the creation of “holes” in the feasible region