Predição da eficiência bancária utilizando a técnica de fronteira estocástica

Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2012.Um dos principais objetivos de uma grande firma de qualquer setor econômico é ser eficiente. A alocação certa dos recursos bem como a utilização de insumos para produção máxima são trade-offs que os gestores fatalmente enfrentam diariamente. Objetivando saber se as decisões tomadas são eficientes com relação a outras firmas desse mesmo setor econômico foi criado metodologia de determinação da eficiência, Data Envelopment Analysis (DEA) . Sabe-se, porém, que nenhuma firma utiliza apenas um insumo para produzir seu produto e é bem comum as firmas de um mesmo setor utilizam insumos diferentes em sua produção, sendo assim esse método determinístico passa ser demasiadamente relativo ao que se está estudando. A Fronteira Estocástica de Produção foi estruturada devido a busca de uma metodologia probabilística que, além de ser mais suave, pudesse ser mais explicativa em termos econômicos. O intuito desse trabalho é descrever, implementar, comparar e aplicar a metodologia de predição de eficiência técnica por meio de uma Função Fronteira Estocástica. Foi utilizado dados de bancos comerciais brasileiros para mostrar a eficácia desse método comparado ao DEA. _________________________________________________________________________________ ABSTRACTOne of the main goals of a large firm of any economic sector is to be efficient. Allocating the right resources and using inputs for maximum production are trade-offs that managers inevitably face daily. Aiming to know whether the decisions taken are e effective or not against others same sector's firms, it was established a methodology for determining the efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA). It is known, however, that no firm uses only one input to produce your product and it is quite common for firms from the same industry to use different inputs in production, so this deterministic method is being overly relative to what is being studied. The Stochastic Frontier Production was structured due an aiming of a probabilistic methodology that, besides smoother, could be more explanatory in economic terms. The purpose of this paper is to describe, implement, compare, and apply the methodology to predict technical efficiency through a Stochastic Frontier Function. Brazilian commercial banks data was used to show the e effectiveness of this method compared to DEA