WEEKEND EFFECT DAN RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018

Mengeksplorasi kaitan antara transaksi yang merupakan dari nilai return saham yang mempengaruhi terhadap fenomena weekend effect yang terjadi di Bursa Indeks LQ 45. Return saham menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya Weekend Effect di Bursa Indeks LQ 45. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Indeks LQ 45, menganalisis return saham perusahaan-perusahaan di Bursa Indeks LQ 45 terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect di Bursa Indeks LQ 45, menganalisis abnormal return yang terjadi di Bursa Indeks LQ 45 terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect di Bursa Indeks LQ 45, menganalisis hari perdagangan yang terjadi di Bursa Indeks LQ 45 terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect di Bursa Indeks LQ 45 dan menganalisis kaitan antara volume pembelian saham dan penjualan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect Bursa Indeks LQ 45. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Indeks LQ 45 bergeser pada terjadinya fenomena Tuesday effect, terdapat peningkatan nilai return saham terhadap abnormal return yang terjadi setelah event dates , terdapat pengaruh nilai return saham terhadap hari perdagangan dari analisis nilai R, tidak terdapat pengaruh nilai return saham terhadap hari perdagangan dari analisis nilai t, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara volume pembelian dan penjualan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect di Indeks LQ 45, pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga berlaku suatu asumsi tetap bahwa memang tidak ada pengaruh yang signifikan antara return saham dengan fenomena weekend effect di Bursa Indeks LQ 45