YAPAY SİNİR AĞLARI MODELLERİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİ TAHMİNLERİ

Avcı, Emin

Publication date

March 2015

Publisher

Marmara University Journal of Science

Abstract

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endekslerinin yapay sinir ağları modelleri ile tahmin edilebilirliği çeşitli çalışmalarda irdelenmiştir. Fakat söz konusu modellerle İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin getirileri tahmin edilebilirliği üzerine bulgular bulunmamaktadır. Bu çalışmada yapay sinir ağları modellerinin, IMKB-30 endeksi içersinden seçilmiş hisse senetlerinin günlük getirilerini tahmin güçleri araştırılacaktır. Modellerin tahmin güçleri,işlem karlılık ölçütü doğrultusunda değerlendirilecektir. Çalışmanın sonuçları yapay sinir ağları modellerinin incelenen dönemlerin büyük çoğunluğunda al-ve-tut stratejisine üstünlük sağladıklarını göstermiştir

Extracted data

We use cookies to provide a better user experience.

Data Protection

YAPAY SİNİR AĞLARI MODELLERİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİ TAHMİNLERİ

Abstract

Extracted data

YAPAY SİNİR AĞLARI MODELLERİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİ TAHMİNLERİ

Abstract

Extracted data

Related items

Related items