Wer im Juni in einem spezialisierten Fund of Hedge Funds mit US-Hypothekenanlagen investiert war und die Krise voraussah, hat wohl trotzdem Verluste erlitten. Das liegt an der Liquidität dieser Produkte, für die vierteljährliche Rücknahmefristen und Kündigungsperioden von dreissig bis neunzig Tagen typisch sind. In dieser Zeit tragen Anleger neben dem Wertschwankungs- auch ein Liquiditätsrisiko. Im Folgenden werden die Liquidität und die damit verbundenen Risiken von Schweizer Funds of Hedge Funds (insgesamt 236) analysiert, und es wird untersucht, ob die Investoren für die Liquiditätsrisiken eine Entschädigung erhalten
Mit einem Anlagevermögen von rund 2000 Mrd. stellen Hedgefonds die wichtigsten Alternativen Investme...
Nachdem durchschnittliche Hedge Funds in den Jahren 2008 und 2011 die Anleger mit Verlusten enttäusc...
Seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 und aufgrund der angespannten Lage vieler Finanzinstitute...
Eine zentrale Frage, welche sich für instututionelle Anleger bei Private Equity (PE) Investitionen s...
In der Finanzkrise haben viele Anleger die Illiquidität von Hedge-Funds zu spüren bekommen. Doch Ill...
In der Makroökonomik werden Liquiditätsfallen ohne Mikrofundierung als existent angenommen und die J...
Obwohl die Cash Ratio (Cash/Aktiva) durchaus stabil ist, kann eine verzögerte Anpassung an die Rahme...
Die Skandale und die Liquiditätsengpässe im Jahr 2008 dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hedg...
Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und o...
Die mit unterschiedlichen Organisationsformen des Wertpapierhandels einhergehende Liquidität und ihr...
Der Schweizer Markt für Dach-Hedge-Funds ist vielfältig. Neben vielen guten gibt es auch höchst risk...
Die Volatilität der Renditen ist bei Funds of Hedge Funds ein wichtiger Anhaltspunkt für potenzielle...
Dieses Papier liefert neue Erkenntnisse über den Einfluß von Liquiditätsrestriktionen auf die aggreg...
In der Literatur findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte zur Messung von Wertpapierliqu...
Traditionelle Hedgefonds sind weitgehend unregulierte, privat platzierte Investments, die sich vor a...
Mit einem Anlagevermögen von rund 2000 Mrd. stellen Hedgefonds die wichtigsten Alternativen Investme...
Nachdem durchschnittliche Hedge Funds in den Jahren 2008 und 2011 die Anleger mit Verlusten enttäusc...
Seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 und aufgrund der angespannten Lage vieler Finanzinstitute...
Eine zentrale Frage, welche sich für instututionelle Anleger bei Private Equity (PE) Investitionen s...
In der Finanzkrise haben viele Anleger die Illiquidität von Hedge-Funds zu spüren bekommen. Doch Ill...
In der Makroökonomik werden Liquiditätsfallen ohne Mikrofundierung als existent angenommen und die J...
Obwohl die Cash Ratio (Cash/Aktiva) durchaus stabil ist, kann eine verzögerte Anpassung an die Rahme...
Die Skandale und die Liquiditätsengpässe im Jahr 2008 dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hedg...
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