Introducción de elementos autorregresivos en modelos de dinámica de sistemas

Los modelos autorregresivos pueden describirse como aquéllos en los que una variable o conjunto de variables se explican, al menos en parte, en función de los valores pasados de esa misma variable o conjunto de variables. Estos modelos han cobrado gran importancia en el campo de la econometría y la economía. Se ha demostrado que modelos sencillos de este tipo, con un pequeño número de variables y parámetros, compiten, incluso con ventaja, en su capacidad de predicción y simulación con los grandes modelos macroeconométricos que se desarrollaron en los años cincuenta y sesenta, y que incluyen cientos de variables y parámetros. Mostramos cómo modelos de Dinámica de Sistemas pueden incorporar los elementos principales de los modelos autorregresivos. Para ello hemos desarrollado un modelo autorregresivo estructural (SVAR) con diagramas de nivel-flujo. Esta herramienta aporta a dichos modelos capacidad predictiva a corto plazo. Como ilustración, presentamos una aplicación al caso del mercado de trabajo español