PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) DAN FAMA-FRENCH THREE FACTORS MODEL TERHADAP STOCK RETURN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari investment opportunity set dan Fama French three factor model terhadap stock return pada perusahaan industri sektor barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016. Investment Opportunity Set diukur dengan menggunakan Market to Book Value Assets, Earning perShare, Capital Expenditure to Book Value Asset, Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Fama French Three Factor Model diukur dengan menggunakan Market Return, Firm Size dan Book to Market Equity. Sedangkan Stock Return diukur dengan menggunakan IHSG bulanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian berjumlah 15 perusahaan yang menjadi sampel dari 38 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada Industri Sektor Barang dan Konsumsi periode 2010-2016. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisa data menggunakan software SPSS dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dengan dukungan indikator, terdapat lima indikator variabel yang memiliki pengaruh signifikan, tetapi empat indikator lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan, investment opportunity setdan Fama French three factor model memiliki pengaruh terhadap stock return