ANALISIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada volume penjualan saham dan abnormal return sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 – 2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 31 perusahan. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Paired Sample T-test dengan periode pengamatan adalah 10 hari yaitu H-5 (5 hari sebelum stock split) dan H+5 (5 hari sesudah stock split). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan pada volume perdagangan saham dan abnormal return sebelum dan sesudah stock split