Essays on optimum growth, equilibrium analysis and recursive preferences

L'objectif de cette thèse est de fournir une analyse complète des différentes versions du modèle standard de croissance optimale, dans lesquelles nous relâchons certaines de ses hypothèses de base. Nous avons examiné trois questions en particulier. Le chapitre 2 traite de la question de l'existence d'un équilibre concurrentiel pour une économie dynamique à un secteur avec accumulation du capital et offre de travail élastique. Notre approche méthodologique pour étudier ces questions d'existence repose sur l'exploitation des aspects dynamiques du modèle. L'approche développée dans ce chapitre a trois avantages: (i) elle nous permet d'obtenir des résultats détaillés concernant le comportement des allocations et des prix d'équilibre, (iii) la méthode de la preuve est constructive, dans le sens où elle nous permet de calculer explicitement les prix d' équilibre, (iii) elle n'exige pas d'investissement important en mathématiques Dans le chapitre 3, nous apportons la preuve de l'existence d'un équilibre concurrentiel pour une version du modèle dynamique à un secteur où les agents sont hétérogènes et l'investissement irréversible. Nous le faisons en transformant le problème du point fixe en dimension infinie exprimé en termes de prix et de biens en un problème Negishi en dimension finie impliquant des poids individuels dans une fonction de valeur sociale. Cette méthode nous permet d'obtenir des résultats détaillés relatifs aux propriétés des équilibres concurrentiels, et est facilement adaptable pour l'analyse de modèles analogues souvent rencontrés en macroéconomie. Dans le chapitre 4, nous proposons une approche unifiée pour étudier les modèles économiques avec des préférences récursives mais pas nécessairement additivement séparables. Postulant une fonction d'agrégation comme expression fondamentale des préférences, nous explorons les conditions pour lesquelles une fonction d'utilité peut être construite. Nous modifions également les arguments habituels de la programmation dynamique pour inclure cette classe de modèles. Nous démontrons que l'équation de Bellman reste valable, si bien qu'un grand nombre de résultats connus pour le cas additivement séparable peut être étendu cette classe générale des préférences. Notre approche est générale, aussi bien pour les rendements bornés ou non-bornés (supérienrement/inferienrement). Beaucoup de problèmes économiques récursifs précédemment étudiés dans la littérature sont des cas particuliers de notre cadre d'analyse.Doctorat en sciences économiques (ECON 3)--UCL, 200