ПОСТОПТИМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИЦА

<p>Формулируется многокритериальный дискретный вариант известной модели портфельной<br />оптимизации Марковица с упорядоченными минимаксными критериями рисков Сэвиджа. Определяются нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума в случае, когда в трехмерном пространстве параметров задачи задана октаэдральная метрика 1 l .