Förutsäga kundförluster i finansdata med maskininlärningstekniker

For most businesses there are costs involved when acquiring new customers and having longer relationships with customers is therefore often more profitable. Predicting if an individual is prone to leave the business is then a useful tool to help any company take actions to mitigate this cost. The event when a person ends their relationship with a business is called attrition or churn. Predicting peoples actions is however hard and many different factors can affect their choices. This paper investigates different machine learning methods for predicting attrition in the customer base of a bank. Four different methods are chosen based on the results they have shown in previous research and these are then tested and compared to find which works best for predicting these events. Four different datasets from two different products and with two different applications are created from real world data from a European bank. All methods are trained and tested on each dataset. The results of the tests are then evaluated and compared to find what works best. The methods found in previous research to most reliably achieve good results in predicting churn in banking customers are the Support Vector Machine, Neural Network, Balanced Random Forest, and the Weighted Random Forest. The results show that the Balanced Random Forest achieves the best results with an average AUC of 0.698 and an average F-score of 0.376. The accuracy and precision of the model are concluded to not be enough to make definite decisions but can be used with other factors such as profitability estimations to improve the effectiveness of any actions taken to prevent the negative effects of churn.För de flesta företag finns det en kostnad involverad i att skaffa nya kunder. Längre relationer med kunder är därför ofta mer lönsamma. Att kunna förutsäga om en kund är nära att lämna företaget är därför ett användbart verktyg för att kunna utföra åtgärder för att minska denna kostnad. Händelsen när en kund avslutar sin relation med ett företag kallas här efter kundförlust. Att förutsäga människors handlingar är däremot svårt och många olika faktorer kan påverka deras val. Denna avhandling undersöker olika maskininlärningsmetoder för att förutsäga kundförluster hos en bank. Fyra metoder väljs baserat på tidigare forskning och dessa testas och jämförs sedan för att hitta vilken som fungerar bäst för att förutsäga dessa händelser. Fyra dataset från två olika produkter och med två olika användningsområden skapas från verklig data ifrån en Europeisk bank. Alla metoder tränas och testas på varje dataset. Resultaten från dessa test utvärderas och jämförs sedan för att få reda på vilken metod som fungerar bäst. Metoderna som enligt tidigare forskning ger de mest pålitliga och bästa resultaten för att förutsäga kundförluster hos banker är stödvektormaskin, neurala nätverk, balanserad slumpmässig skog och vägd slumpmässig skog. Resultatet av testerna visar att en balanserad slumpmässig skog får bäst resultat med en genomsnittlig AUC på 0.698 och ett F-värde på 0.376. Träffsäkerheten och det positiva prediktiva värdet på metoden är inte tillräckligt för att ta definitiva handlingar med men kan användas med andra faktorer så som lönsamhetsuträkningar för att förbättra effektiviteten av handlingar som tas för att minska de negativa effekterna av kundförluster