Publication date
January 2007
DOI Publisher
北京工商大学学报自然科学版 Journal
issn:1671-1513Abstract
运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这些数据和技术方法可以提供商业银行进行信用风险管理时使用.0266-712
运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这些数据和技术方法可以提供商业银行进行信用风险管理时使用.0266-712
Kredi risk ölçümü, reel ve mali piyasaların genislemesi ve finansal ürünlerin çesitlenmesiyle birlik...
本文按信用风险转移市场的作用和目标将相关文献分为:对可贷资金量和货币政策操作、金融监管、金融市场、金融系统稳定及社会效益的影响四类,进而对"信用风险转移市场宏观作用及影响&q...
Credit scoring is an application of financial risk forecasting to consumer lending. In this study, s...
面临更大的还款压力,因而更容易导致违约(逾期)行为的发生.北京大学汇丰金融研究院资助的研究课题中文核心期刊要目总览(PKU)中国社会科学引文索引(CSSCI)0732-38,11
[[abstract]]本研究採用Hull and White ( 2004 )提出的高斯單因子相關性結構模型衡量擔保債權憑證信用風險與標的資產違約相關係數之間的關係。我們發現，隨著違約相關係數的增加...
[[abstract]]本研究以KMV模型(Credit Monitor Model)計算出公司違約機率大小之DD值；並採用經國內學者實證預測準確率較高之二組財務比率變數，與公司DD值進行迴歸分析。本...
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤.文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forward stepwise)构建...
一、引言 新巴塞尔资本协议的核心之一为内部风险评级体系,从发达国家国际性大银行的经验看,内部评级对于信用风险管理的作用是巨大的.内部评级法衡量的关键在于对违约及其相关因素的测算,具体包括违约概率(Pr...
[[abstract]]違約機率可採用市場價格，即股票價格與公司債價格來推估舉債公司的違約可能。本文在此比較債券價格(BGM，1997模型)與股票價格(Merton，1974模型)所找出之違約機率，何...
[[abstract]]本發明係提供一種預測信用違約的方法，包含下列步驟：利用一第一演算法篩選一文件的複數特徵詞，利用一第二演算法產生複數經篩選的該等特徵詞的複數權重，利用該等權重以及一第三演算法產生...
基于小样本数据和外部先验信息,本文运用贝叶斯(Bayes)估计量来改进信用风险模型的违约预测力。同时,运用中国上市公司财务数据,分别对贝叶斯估计量和标准Logit估计量进行了模拟估计,并通过统计量AU...
株式を企業資産に対するコールオプションと考え,企業のデフォルト(債務超過) 確率推定を推定する場合,企業資産が市場で取引されていないためリスク中立世界を仮定することは困難である。この問題に対し,非完備...
[[abstract]]本研究以期望理論的觀點，探討信任關係（組織信任、主管信任、同事信任）與工作滿足（內在滿足與外在滿足）的關聯性？同時基於社會交換理論的觀點，探討信任關係與工作滿足對知識分享（知識...
本文从copula的角度探讨了Credit Metrics中的相关性结构对计算Value-at-risk的影响.传统的Credit Metrics利用正态copula来刻画相关性，假设公司资产价值服从...
[[abstract]]在2007年發生的次級房貸事件中，一些原本有不錯信用等級的金融創新商品，卻在發生金融風暴後被快速降等，信用評等機構和金融創新產品因此倍受批評。有些人認為這些產品的定價模型有誤，...
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