互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视.面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测.实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法.国家自然科学基金; 国家高技术研究发展计划(863计划)中文核心期刊要目总览(PKU)中国科技核心期刊(ISTIC)中国科学引文数据库(CSCD)0195-992
本研究探討在合理信念架構下，「內 生型不確定性」（endogenous uncertainty ） 對資產價格波動會有何種影響。本計畫根 據廣 Kurz and Wu （1996 ）發展出的「合 理信...
[[abstract]]摘要 本研究利用台灣股票上市公司-水泥產業，共七家公司自1994年至2007年內之年度資料當作樣本，探討在加入公平價值法(34號會計公報)後和實施資產減損會計(35號會計公報...
过去10年间,无论在发达国家,还是在发展中国家,银行信贷与房地产价格波动的关联日趋紧密.我国近年来,房地产业持续升温,直至引发目前新一轮房地产业是否过热的争论.与此同时,我国银行贷款的增长幅度也呈现出...
[[abstract]]本文的研究目的為利用GARCH(1,1)-X 模型預測金融市場的波動性，並且提出由多變量變數當中，建構有效的預測變數之新方法，以改善GARCH(1,1)模型的預測績效，其推導的...
通过Web统计信息挖掘研究股市反应是网络金融课题,属于典型的计算机和金融的交叉学科.文中通过挖掘Web股市信息强度,发现当Web股市信息强度变化较小时,股价变动也常常较小,股市相对平静;当Web股市信...
政策因素对中国股票市场的波动具有重要影响.首先对中国股票市场的政策因素进行系统的分类并量化；其次,以上证综合指数收益率的标准差及上、下半标准差度量股票市场波动性,应用多元回归模型,从市场总体和不同市场...
ポートフォリオ選択あるいはオプション価格評価においては、その原資産である株価過程に対する数理モデルとして幾何ブラウン運動を仮定することが一般的である。この仮定は、株価収益率は正規分布に従い、そのボラテ...
[[abstract]]本文藉由十種股價指?，6種時間序列模型。探討樣本內模型的配適與樣本外模型的預測績效。透過二個損失函數 (loss function)與DM檢定區分模型間相對預測能?的優?順序，...
資産価格の高頻度データが利用可能になるにつれ，日中リターンの２乗を足し合わせた Realized Volatility (RV) がボラティリティの精度の高い推定量として注目を集めるようになってきてい...
[[abstract]]本文的主旨在探討投資人情緒對市值比重較重的產業類股報酬率及股價波動性的影響，以及探討投資人情緒與市場報酬率間的領先落後關係。本文將探討投資人情緒指標對股價報酬及股價報酬波動性的...
[[abstract]] 股巿波動率在許多金融活動中扮演著重要的角色，因為波動率是金融商品的買賣標的，同時也是風險的基本測度。我國股市交易中金融股的重要性僅次於電子股，而金融股中又以金控股為指標，於...
流言作为信息的一种特殊形式,在市场中起着不可忽视的作用.与源头相比,流言的传播、市场对流言的相信程度,以及流言对股价的影响更为重要.在短期流言可以加剧股价波动,利用流言操纵股市可以获得超额利润.但是由...
货币当局是否需要对资产价格的波动做出反应是一个具有重大理论和现实意义的问题。本文对近20年、特别是全球金融危机后的国外文献进行了梳理。主要观点是,虽然危机前大多数学者和政策制定者都不主张干预资本市场,...
[[abstract]]近年來，衍生性金融商品發展相當快速，在金融市場中所扮演的角色日益重要。台灣衍生性金融商品的交易歷史雖短，但交易量正逐漸增加，其中備受矚目的是台灣證券交易所加權股價指數選擇權(T...
[[abstract]]本文透過S&P500、NASDAQ、DJIA股價指數探討實現變幅、隱含波動性對於實現變異之關係，發現實現變幅與隱含波動性對於實現變異具有良好的解釋能力，因此代表實現變幅與隱含波...
本研究探討在合理信念架構下，「內 生型不確定性」（endogenous uncertainty ） 對資產價格波動會有何種影響。本計畫根 據廣 Kurz and Wu （1996 ）發展出的「合 理信...
[[abstract]]摘要 本研究利用台灣股票上市公司-水泥產業，共七家公司自1994年至2007年內之年度資料當作樣本，探討在加入公平價值法(34號會計公報)後和實施資產減損會計(35號會計公報...
过去10年间,无论在发达国家,还是在发展中国家,银行信贷与房地产价格波动的关联日趋紧密.我国近年来,房地产业持续升温,直至引发目前新一轮房地产业是否过热的争论.与此同时,我国银行贷款的增长幅度也呈现出...
[[abstract]]本文的研究目的為利用GARCH(1,1)-X 模型預測金融市場的波動性，並且提出由多變量變數當中，建構有效的預測變數之新方法，以改善GARCH(1,1)模型的預測績效，其推導的...
通过Web统计信息挖掘研究股市反应是网络金融课题,属于典型的计算机和金融的交叉学科.文中通过挖掘Web股市信息强度,发现当Web股市信息强度变化较小时,股价变动也常常较小,股市相对平静;当Web股市信...
政策因素对中国股票市场的波动具有重要影响.首先对中国股票市场的政策因素进行系统的分类并量化；其次,以上证综合指数收益率的标准差及上、下半标准差度量股票市场波动性,应用多元回归模型,从市场总体和不同市场...
ポートフォリオ選択あるいはオプション価格評価においては、その原資産である株価過程に対する数理モデルとして幾何ブラウン運動を仮定することが一般的である。この仮定は、株価収益率は正規分布に従い、そのボラテ...
[[abstract]]本文藉由十種股價指?，6種時間序列模型。探討樣本內模型的配適與樣本外模型的預測績效。透過二個損失函數 (loss function)與DM檢定區分模型間相對預測能?的優?順序，...
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[[abstract]] 股巿波動率在許多金融活動中扮演著重要的角色，因為波動率是金融商品的買賣標的，同時也是風險的基本測度。我國股市交易中金融股的重要性僅次於電子股，而金融股中又以金控股為指標，於...
流言作为信息的一种特殊形式,在市场中起着不可忽视的作用.与源头相比,流言的传播、市场对流言的相信程度,以及流言对股价的影响更为重要.在短期流言可以加剧股价波动,利用流言操纵股市可以获得超额利润.但是由...
货币当局是否需要对资产价格的波动做出反应是一个具有重大理论和现实意义的问题。本文对近20年、特别是全球金融危机后的国外文献进行了梳理。主要观点是,虽然危机前大多数学者和政策制定者都不主张干预资本市场,...
[[abstract]]近年來，衍生性金融商品發展相當快速，在金融市場中所扮演的角色日益重要。台灣衍生性金融商品的交易歷史雖短，但交易量正逐漸增加，其中備受矚目的是台灣證券交易所加權股價指數選擇權(T...
[[abstract]]本文透過S&P500、NASDAQ、DJIA股價指數探討實現變幅、隱含波動性對於實現變異之關係，發現實現變幅與隱含波動性對於實現變異具有良好的解釋能力，因此代表實現變幅與隱含波...
本研究探討在合理信念架構下，「內 生型不確定性」（endogenous uncertainty ） 對資產價格波動會有何種影響。本計畫根 據廣 Kurz and Wu （1996 ）發展出的「合 理信...
[[abstract]]摘要 本研究利用台灣股票上市公司-水泥產業，共七家公司自1994年至2007年內之年度資料當作樣本，探討在加入公平價值法(34號會計公報)後和實施資產減損會計(35號會計公報...
过去10年间,无论在发达国家,还是在发展中国家,银行信贷与房地产价格波动的关联日趋紧密.我国近年来,房地产业持续升温,直至引发目前新一轮房地产业是否过热的争论.与此同时,我国银行贷款的增长幅度也呈现出...
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