介绍了蒙特卡罗模拟应用中两种判断模拟样本量的方法--绝对偏差方法和相对偏差方法.结合一个风险投资项目的事例,通过大最模拟计算,对模拟样本量的判断方法进行了验证,将双样本方法、多阶段方法与基本的单样本方法的结果果进行了比较,并且分析了置信区间与置信度的参数改变对所需模拟样本量的影响.国家自然科学基金中文核心期刊要目总览(PKU)中国科学引文数据库(CSCD)0214-18,242
Optimalizace se v běžné praxi využívají s pevně určenými vstupními veličinami a za předpokladu neměn...
在当今许多发达国家,投资已成为保险业正常运行的支点,是保险业必不可少的利润增长点.国外学者们在该领域进行了很多相关研究,而相对而言,国内对保险投资风险的研究则非常匮乏.鉴于保险投资在理论上和实践上的重...
Діяльність кожної фінансової установи супроводжується прийняттям ризикованих рішень. Існує кілька пі...
分成制教育金融的决策机制是分成制教育金融理论的关键环节.三种决策方法表明:收益、收益率、分成率都可以作为决策依据,但相比而言,收益更适合作为教育金融契约潜在双方是否签约的核心指标和依据.收益率、分成率...
In the techniques of Monte Carlo simulation, one of the key problems is to determine the proper pilo...
针对在使用模拟技术时,初始模拟样本量的不同会对计算的结果产生很大影响,讨论了在选择初始模拟样本量时应该注意的两个问题:模拟样本方差处于稳定状态和模拟样本均值通过正态性检验,并且提供了分析和判断问题的方...
Цель: Рассмотрение количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов для выявления положи...
[[abstract]]本研究目的在依2001年國際清算銀行(BIS)所頒佈之新資本適足率的規範，以國內某大銀行的實際風險性資產組合為樣本，採用歷史模擬法，來估計該銀行的市場風險值及應計提資本，並和目...
Fong與Vasicek（1997）提出風險分析應考慮敏感度分析、風險值及壓力測試，才能完整揭露投資組合的風險狀況。其中風險值的計算，不僅考慮二階風險，並且利用三階動差進行偏態修正。本文除了以變異數-...
商业银行集团客户内部复杂的股权关系、 投融资关系、 债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性.本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、 成员之间风险传递与分配...
鉴于各种不确定性因素对航天三项关键参量(战术技术指标,进度和费用)影响的重要性,应用随机网络理论和方法,建立了航天项目研制过程的随机网络模型,对航天项目进度风险和费用风险进行了定量化分析和研究.以一个...
The article describes the Monte-Carlo simulation method for project risk management. The method incl...
Розглядається поглиблений варіант ідентифікації ризиків як першочергового етапу якісного аналізу риз...
В роботі запропонований один із підходів до вирішення питання раціонального вибору інвестиційного по...
银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以...
Optimalizace se v běžné praxi využívají s pevně určenými vstupními veličinami a za předpokladu neměn...
在当今许多发达国家,投资已成为保险业正常运行的支点,是保险业必不可少的利润增长点.国外学者们在该领域进行了很多相关研究,而相对而言,国内对保险投资风险的研究则非常匮乏.鉴于保险投资在理论上和实践上的重...
Діяльність кожної фінансової установи супроводжується прийняттям ризикованих рішень. Існує кілька пі...
分成制教育金融的决策机制是分成制教育金融理论的关键环节.三种决策方法表明:收益、收益率、分成率都可以作为决策依据,但相比而言,收益更适合作为教育金融契约潜在双方是否签约的核心指标和依据.收益率、分成率...
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针对在使用模拟技术时,初始模拟样本量的不同会对计算的结果产生很大影响,讨论了在选择初始模拟样本量时应该注意的两个问题:模拟样本方差处于稳定状态和模拟样本均值通过正态性检验,并且提供了分析和判断问题的方...
Цель: Рассмотрение количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов для выявления положи...
[[abstract]]本研究目的在依2001年國際清算銀行(BIS)所頒佈之新資本適足率的規範，以國內某大銀行的實際風險性資產組合為樣本，採用歷史模擬法，來估計該銀行的市場風險值及應計提資本，並和目...
Fong與Vasicek（1997）提出風險分析應考慮敏感度分析、風險值及壓力測試，才能完整揭露投資組合的風險狀況。其中風險值的計算，不僅考慮二階風險，並且利用三階動差進行偏態修正。本文除了以變異數-...
商业银行集团客户内部复杂的股权关系、 投融资关系、 债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性.本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、 成员之间风险传递与分配...
鉴于各种不确定性因素对航天三项关键参量(战术技术指标,进度和费用)影响的重要性,应用随机网络理论和方法,建立了航天项目研制过程的随机网络模型,对航天项目进度风险和费用风险进行了定量化分析和研究.以一个...
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银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以...
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在当今许多发达国家,投资已成为保险业正常运行的支点,是保险业必不可少的利润增长点.国外学者们在该领域进行了很多相关研究,而相对而言,国内对保险投资风险的研究则非常匮乏.鉴于保险投资在理论上和实践上的重...
Діяльність кожної фінансової установи супроводжується прийняттям ризикованих рішень. Існує кілька пі...
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