基于期货卖方的交割地点选择权分析了允许两个地点交割的期货合约的升贴水设置问题.首先,在区分不确定因素的共性成分和个性成分的基础上,建立特殊的随机过程描述现货价格;再利用随机分析和无套利均衡手段得到两种风险资产的"类Black-Scholes"偏微分方程,然后以期货价格收敛于最便宜交割商品为边界条件,求得受两个地点现货价格共同影响的期货价格.结合大连商品交易所的豆粕期货合约,实证分析了华东和华南两个交割地点的升贴水设置问题,结果表明华南地区应该针对华东地区设置升水.中期协联合研究项目中文核心期刊要目总览(PKU)中国科学引文数据库(CSCD)06912-9154
[[abstract]]本文主要研究探討在不同報酬型態下，使用由對數報酬與百分比報酬所推導出的最小變異數之避險比率，採用BEKK與DCC兩種不同的估計方法，比較不同報酬型態下之避險績效。利用台股指數現...
[[abstract]]本文主要研究探討在不同報酬型態下，使用由對數報酬與百分比報酬所推導出的最小變異數之避險比率，採用BEKK與DCC兩種不同的估計方法，比較不同報酬型態下之避險績效。利用台股指數現...
[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以 1999 年...
近年来,随着市场经济体系的日益完善,我国物流产业受到了足够的重视,物流体系建设也获得了长足进步.但是,物流业的快速发展也产生了一些问题,比如物流体系建设规划不够合理、物流企业管理规范化程度还有待提高等...
[[abstract]]本文以期貨選擇權為研究標的，同時推導出期貨價格。期貨選擇權較一般的選擇權不同之處在於其標的資產會受到基差風險影響，且到期時基差將收斂至零，此情況與布朗橋觀念相似。回顧過去相關的...
[[abstract]]本文研究期貨市場中交易量與未平倉量對期貨價格波動的影響。金融資產商品交易量對其價格波動的影響，文獻已顯示交易量對未來的價格波動確隱含資訊內容。然而過去文獻鮮少區分預期之交易量（...
中國大陸近幾年的經濟快速發展，在與國際市場接軌的當下衍生出許多新的需求，諸如價格的制定權及避險的需求，期貨市場即成為非常重要的一環。然而在兩岸均加入WTO後要面對開放國際市場及廠商的競爭，如何能夠與國...
[[abstract]]本研究探討投資人是否能利用大額交易人之未沖銷部位來預測期貨報酬以及分析那類交易人導致價格之波動性，由於台灣期貨交易所為提高市場資訊透明度，促進商品流動性與交易公平性，故參考美國...
У статті розглянуто особливості побудови гарантійної системи на зарубіжних та українських біржових м...
[[abstract]]本研究採用臺灣期交所四種指數期貨為研究的標的契約，比較不完全平均數法、溫賽平均數法、成交量加權平均數法及指數平滑法等四種不同統計方法，所建構之結算指數，並與目前臺灣期交所現行的...
运用VAR模型和脉冲响应函数分析我国股指期货市场波动率和流动性指标相互影响的关系。利用流动性指标的一阶差分代替流动性指标进行VAR分析,发现波动率对限价订单簿的流动性存在显著影响,而限价订单簿的流动性...
[[abstract]]迄今，已有相當多的研究針對股價指數期貨議題進行探討，不過有關個股股票期貨議題的研究則 相對較少。自從1994 年5 月澳洲首度推出股票期貨之後，全球股票期貨市場穩定成長已持續吸...
The delivery location options of futures shorters are employed to analyze the premiums and discounts...
本文使用2005:W1至2015：W43之週資料，共564筆週資料觀察值，並運用多種時間序列計量方法，以探究美元指數期貨投機者淨部位是否能預測美元指數期貨走勢。 利用向量自我迴歸模型探討美元指數期貨之...
4 pp., 3 tablesTo use futures and options, you must understand how such contracts are specified. Thi...
[[abstract]]本文主要研究探討在不同報酬型態下，使用由對數報酬與百分比報酬所推導出的最小變異數之避險比率，採用BEKK與DCC兩種不同的估計方法，比較不同報酬型態下之避險績效。利用台股指數現...
[[abstract]]本文主要研究探討在不同報酬型態下，使用由對數報酬與百分比報酬所推導出的最小變異數之避險比率，採用BEKK與DCC兩種不同的估計方法，比較不同報酬型態下之避險績效。利用台股指數現...
[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以 1999 年...
近年来,随着市场经济体系的日益完善,我国物流产业受到了足够的重视,物流体系建设也获得了长足进步.但是,物流业的快速发展也产生了一些问题,比如物流体系建设规划不够合理、物流企业管理规范化程度还有待提高等...
[[abstract]]本文以期貨選擇權為研究標的，同時推導出期貨價格。期貨選擇權較一般的選擇權不同之處在於其標的資產會受到基差風險影響，且到期時基差將收斂至零，此情況與布朗橋觀念相似。回顧過去相關的...
[[abstract]]本文研究期貨市場中交易量與未平倉量對期貨價格波動的影響。金融資產商品交易量對其價格波動的影響，文獻已顯示交易量對未來的價格波動確隱含資訊內容。然而過去文獻鮮少區分預期之交易量（...
中國大陸近幾年的經濟快速發展，在與國際市場接軌的當下衍生出許多新的需求，諸如價格的制定權及避險的需求，期貨市場即成為非常重要的一環。然而在兩岸均加入WTO後要面對開放國際市場及廠商的競爭，如何能夠與國...
[[abstract]]本研究探討投資人是否能利用大額交易人之未沖銷部位來預測期貨報酬以及分析那類交易人導致價格之波動性，由於台灣期貨交易所為提高市場資訊透明度，促進商品流動性與交易公平性，故參考美國...
У статті розглянуто особливості побудови гарантійної системи на зарубіжних та українських біржових м...
[[abstract]]本研究採用臺灣期交所四種指數期貨為研究的標的契約，比較不完全平均數法、溫賽平均數法、成交量加權平均數法及指數平滑法等四種不同統計方法，所建構之結算指數，並與目前臺灣期交所現行的...
运用VAR模型和脉冲响应函数分析我国股指期货市场波动率和流动性指标相互影响的关系。利用流动性指标的一阶差分代替流动性指标进行VAR分析,发现波动率对限价订单簿的流动性存在显著影响,而限价订单簿的流动性...
[[abstract]]迄今，已有相當多的研究針對股價指數期貨議題進行探討，不過有關個股股票期貨議題的研究則 相對較少。自從1994 年5 月澳洲首度推出股票期貨之後，全球股票期貨市場穩定成長已持續吸...
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本文使用2005:W1至2015：W43之週資料，共564筆週資料觀察值，並運用多種時間序列計量方法，以探究美元指數期貨投機者淨部位是否能預測美元指數期貨走勢。 利用向量自我迴歸模型探討美元指數期貨之...
4 pp., 3 tablesTo use futures and options, you must understand how such contracts are specified. Thi...
[[abstract]]本文主要研究探討在不同報酬型態下，使用由對數報酬與百分比報酬所推導出的最小變異數之避險比率，採用BEKK與DCC兩種不同的估計方法，比較不同報酬型態下之避險績效。利用台股指數現...
[[abstract]]本文主要研究探討在不同報酬型態下，使用由對數報酬與百分比報酬所推導出的最小變異數之避險比率，採用BEKK與DCC兩種不同的估計方法，比較不同報酬型態下之避險績效。利用台股指數現...
[[abstract]]本研究以國內共同基金為現貨部位，驗證國內多重期貨契約之避險績效，是否較單一期貨，能提供較佳之避險績效，以作為機構投資者與基金經理人進行避險操作之參考準則。本研究以 1999 年...
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