内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤.文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forward stepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型.实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具.国家自然科学基金中文核心期刊要目总览(PKU)中国社会科学引文索引(CSSCI)0915-233
Under the direction of Dr. Giancarlo Schrementi Predicting loan default is an important problem for ...
为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界L...
計畫編號：NSC96-2118-M032-009研究期間：2007/08/01~2008/07/31研究經費：396,000[[abstract]]在流行病學領域中，羅吉斯迴歸模式經常用來推論風險因子...
目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响...
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem....
[[abstract]]本研究利用主成分分析法，試圖挑選出對於國內興櫃公司發生財務危機具有解釋能力的財務變數，針對極端值發生的可能性，本研究採用一般化極值(Generalized Extreme Va...
一、引言 新巴塞尔资本协议的核心之一为内部风险评级体系,从发达国家国际性大银行的经验看,内部评级对于信用风险管理的作用是巨大的.内部评级法衡量的关键在于对违约及其相关因素的测算,具体包括违约概率(Pr...
株式を企業資産に対するコールオプションと考え,企業のデフォルト(債務超過) 確率推定を推定する場合,企業資産が市場で取引されていないためリスク中立世界を仮定することは困難である。この問題に対し,非完備...
运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这...
碩士[[abstract]]在過去文獻中很少討論在廣義線性模式中同時有測量誤差和隨機效用，主要是因為將隨機效用積分後的分配已不是廣義線性模式，使得傳統上的條件分數法或是校正分數法難以應用。本文主要探討...
Prediction models in credit scoring usually involve the use of data sets with highly imbalanced dist...
The aim of this thesis is a comparison of six different models, which serve to predict the binary va...
The aim of the thesis is the prediction of the probability of default using four models and comparis...
TEZ11114Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2018.Kaynakça (s. 125-129) var.xvii, 13...
Financial statement analysis is widely used for credit risk analysis. This method was developed at t...
Under the direction of Dr. Giancarlo Schrementi Predicting loan default is an important problem for ...
为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界L...
計畫編號：NSC96-2118-M032-009研究期間：2007/08/01~2008/07/31研究經費：396,000[[abstract]]在流行病學領域中，羅吉斯迴歸模式經常用來推論風險因子...
目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响...
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem....
[[abstract]]本研究利用主成分分析法，試圖挑選出對於國內興櫃公司發生財務危機具有解釋能力的財務變數，針對極端值發生的可能性，本研究採用一般化極值(Generalized Extreme Va...
一、引言 新巴塞尔资本协议的核心之一为内部风险评级体系,从发达国家国际性大银行的经验看,内部评级对于信用风险管理的作用是巨大的.内部评级法衡量的关键在于对违约及其相关因素的测算,具体包括违约概率(Pr...
株式を企業資産に対するコールオプションと考え,企業のデフォルト(債務超過) 確率推定を推定する場合,企業資産が市場で取引されていないためリスク中立世界を仮定することは困難である。この問題に対し,非完備...
运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这...
碩士[[abstract]]在過去文獻中很少討論在廣義線性模式中同時有測量誤差和隨機效用，主要是因為將隨機效用積分後的分配已不是廣義線性模式，使得傳統上的條件分數法或是校正分數法難以應用。本文主要探討...
Prediction models in credit scoring usually involve the use of data sets with highly imbalanced dist...
The aim of this thesis is a comparison of six different models, which serve to predict the binary va...
The aim of the thesis is the prediction of the probability of default using four models and comparis...
TEZ11114Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2018.Kaynakça (s. 125-129) var.xvii, 13...
Financial statement analysis is widely used for credit risk analysis. This method was developed at t...
Under the direction of Dr. Giancarlo Schrementi Predicting loan default is an important problem for ...
为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界L...
計畫編號：NSC96-2118-M032-009研究期間：2007/08/01~2008/07/31研究經費：396,000[[abstract]]在流行病學領域中，羅吉斯迴歸模式經常用來推論風險因子...
DOI
Add to ORKG