Add to ORKG本文使用百度公司提供的上市公司简称搜索量数据来衡量股票受关注的情况,同时结合该数据与中国股票市场的交易数据研究了关注度与股票收益率之间的关系。本文发现高关注度组股票的平均收益率显著地大于低关注度组股票。在控制了规模、换手率、账面市值比与关注度的相互影响后,发现关注度并不能够被这三个解释股票收益率的变量完全包含。作者在注意力对投资行为有影响这一假设下进行Fama-MacBeth回归后,发现关注度变化率不是显著的风险因子,不会系统地影响股票的收益率。中文核心期刊要目总览(PKU)中国社会科学引文索引(CSSCI)0ARTICLE4183-19
ポートフォリオ選択あるいはオプション価格評価においては、その原資産である株価過程に対する数理モデルとして幾何ブラウン運動を仮定することが一般的である。この仮定は、株価収益率は正規分布に従い、そのボラテ...
本研究根據 Hameed, Kang, and Viswanathan (2010) 之研究架構以及採用 Amihud (2002) 的非流動性比率來衡量整體市場流動性。以46個主要國家為樣本，探討市...
[[abstract]]本研究係以2008年5月到2010年1月間，外資與本土券商，針對台灣上市公司所發佈的6,119筆投資評等(Stock Recommendations)為樣本，在考慮多、空頭市場...
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市...
[[abstract]]本研究主要目的為探討上海與深圳A、B 股股價指數與成交量是否已建立長期之均衡關係與價格發現上的功能。首先以ADF 單根檢定發現，上海與深圳A、B 股股價指數經一階差分後則成為定...
本研究除了利用事件研究法實證2006年至2015年之間，上市公司宣告庫藏股買回對於其股價異常報酬的影響之外，更進一步地對兩種宣告目的(轉讓員工以及買回註銷)做實證分析並比較兩者異常報酬的情況。 本研究...
本文主要目的在檢定臺灣股票報酬率是否為序列隨機；臺灣股票報酬率分配是否符合常態分配、穩定分配。其中實證結果發現：拒絕臺灣股票報酬率為序列隨機；拒絕臺灣股票報酬率分配呈常態分配、穩定分配。由於拒絕臺灣股...
从上市公司年报信息出发,本文首先借助 FSCORE 方法建立了对上市公司会计信息的综合分析评价方法,随后以上海证券交易所A股上市公司1998年4月至2007年4月的数据进行实证研究,分析上市公司会计信...
[[abstract]]本論文旨在探討工商時報與經濟日報兩種財經專業性報紙所揭露的公司資訊，對於股票價格波動之影響。本研究採用事件研究法 (Event Study) 中的市場模型 (Market Mo...
[[abstract]] 如何制定選股策略是投資股票的重要課題，而依據文獻探討，可以發現在股市中，「價」和「量」是一種聯合產物，所以藉由觀察股票的價格與成交量之間的關聯可以預測個股未來的漲跌變化。因...
[[abstract]]本研究以一般投資大眾利用Google 搜尋引擎搜尋上市公司股票的次數，當作投資人對獲取資訊需求的行為，探討Google 搜尋量指數與台灣首次公開發行之上市公司兩者之間的關聯性，...
[[abstract]]在此訊息流通快速的國際化時代，市場交易期間充滿各種訊息，在不同消息下，對股市帶來的衝擊也不一。而台灣證券市場屬淺碟型市場，更易受訊息影響，股票價格之波動程度也高於成熟市場。另外...
[[abstract]]本研究之目的為探討國內DRAM廠商股價報酬率之間的關聯性，以2001年1月2日至2003年12月31日的股價日報酬率為樣本，研究對象為國內四大DRAM廠商，包括：南亞科技、茂德...
账面市值比(B/M)指标在解释股票的期望收益变动时存在噪音,因为该指标往往会随着未来期望现金流的变化而变化.本文假设,使用分拆的B/M指标,即分别包含了关于未来期望现金流和股票期望收益独立信息的权益账...
[[abstract]]本文利用資本資產定價模型(CAPM)將股票的報酬率分成兩部分，第一部分為模型可以解釋的部分，另一部分是模型無法解釋的殘差項。我們利用行為財務學的觀點來解釋這些市場無法解釋的變異...
ポートフォリオ選択あるいはオプション価格評価においては、その原資産である株価過程に対する数理モデルとして幾何ブラウン運動を仮定することが一般的である。この仮定は、株価収益率は正規分布に従い、そのボラテ...
本研究根據 Hameed, Kang, and Viswanathan (2010) 之研究架構以及採用 Amihud (2002) 的非流動性比率來衡量整體市場流動性。以46個主要國家為樣本，探討市...
[[abstract]]本研究係以2008年5月到2010年1月間，外資與本土券商，針對台灣上市公司所發佈的6,119筆投資評等(Stock Recommendations)為樣本，在考慮多、空頭市場...
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市...
[[abstract]]本研究主要目的為探討上海與深圳A、B 股股價指數與成交量是否已建立長期之均衡關係與價格發現上的功能。首先以ADF 單根檢定發現，上海與深圳A、B 股股價指數經一階差分後則成為定...
本研究除了利用事件研究法實證2006年至2015年之間，上市公司宣告庫藏股買回對於其股價異常報酬的影響之外，更進一步地對兩種宣告目的(轉讓員工以及買回註銷)做實證分析並比較兩者異常報酬的情況。 本研究...
本文主要目的在檢定臺灣股票報酬率是否為序列隨機；臺灣股票報酬率分配是否符合常態分配、穩定分配。其中實證結果發現：拒絕臺灣股票報酬率為序列隨機；拒絕臺灣股票報酬率分配呈常態分配、穩定分配。由於拒絕臺灣股...
从上市公司年报信息出发,本文首先借助 FSCORE 方法建立了对上市公司会计信息的综合分析评价方法,随后以上海证券交易所A股上市公司1998年4月至2007年4月的数据进行实证研究,分析上市公司会计信...
[[abstract]]本論文旨在探討工商時報與經濟日報兩種財經專業性報紙所揭露的公司資訊，對於股票價格波動之影響。本研究採用事件研究法 (Event Study) 中的市場模型 (Market Mo...
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[[abstract]]本研究以一般投資大眾利用Google 搜尋引擎搜尋上市公司股票的次數，當作投資人對獲取資訊需求的行為，探討Google 搜尋量指數與台灣首次公開發行之上市公司兩者之間的關聯性，...
[[abstract]]在此訊息流通快速的國際化時代，市場交易期間充滿各種訊息，在不同消息下，對股市帶來的衝擊也不一。而台灣證券市場屬淺碟型市場，更易受訊息影響，股票價格之波動程度也高於成熟市場。另外...
[[abstract]]本研究之目的為探討國內DRAM廠商股價報酬率之間的關聯性，以2001年1月2日至2003年12月31日的股價日報酬率為樣本，研究對象為國內四大DRAM廠商，包括：南亞科技、茂德...
账面市值比(B/M)指标在解释股票的期望收益变动时存在噪音,因为该指标往往会随着未来期望现金流的变化而变化.本文假设,使用分拆的B/M指标,即分别包含了关于未来期望现金流和股票期望收益独立信息的权益账...
[[abstract]]本文利用資本資產定價模型(CAPM)將股票的報酬率分成兩部分，第一部分為模型可以解釋的部分，另一部分是模型無法解釋的殘差項。我們利用行為財務學的觀點來解釋這些市場無法解釋的變異...
ポートフォリオ選択あるいはオプション価格評価においては、その原資産である株価過程に対する数理モデルとして幾何ブラウン運動を仮定することが一般的である。この仮定は、株価収益率は正規分布に従い、そのボラテ...
本研究根據 Hameed, Kang, and Viswanathan (2010) 之研究架構以及採用 Amihud (2002) 的非流動性比率來衡量整體市場流動性。以46個主要國家為樣本，探討市...
[[abstract]]本研究係以2008年5月到2010年1月間，外資與本土券商，針對台灣上市公司所發佈的6,119筆投資評等(Stock Recommendations)為樣本，在考慮多、空頭市場...