巨灾互换是指交易双方按照一定条件交换彼此的巨灾风险责任,当特定巨灾事件所导致的损失到达触发条件时,可以从互换对手处获得现金赔付.巨灾互换与金融互换类似,都是基于互惠对等的原则在合约有效期限内交换一系列付款.巨灾互换与金融互换的最大区别在于,其现金支付并不像金融互换那样是必然的,而是取决于触发条件的满足与否.中文核心期刊要目总览(PKU)中国社会科学引文索引(CSSCI)0271-7
京都大学新制・課程博士博士(情報学)甲第24035号情博第791号新制||情||134(附属図書館)京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻(主査)教授 矢守 克也, 教授 多々納 裕一, 教授 畑山...
本文旨在从国际的视角,对世界各国的巨灾保险基金模式进行梳理分析,力图从中寻找适合我国国情的巨灾保险基金思路.本文首先论述中国建立巨灾保险基金的必要性;其次总结归纳国际巨灾保险基金的模式;最后对如何尽快...
"侧挂车"是一种由资本市场投资者注资成立的,通过部分担保的比例再保险合同为原发起公司提供额外承保能力的特殊目的再保险公司。它本质上与比例再保险协议无太大差别,只是以一个独立的公司形...
近幾年，天然災害造成的影響不論是在發生頻率或是損害程度上，都存在著顯著性的增加，伴隨著人口密度的增加與資產的集中化，巨幅的經濟損失遂成為了天然災害易發生區域的最重要課題。縱然市場上已經發展出各式各樣處...
巨灾期权是以巨灾损失指数为基础而设计的期权合同,是保险公司通过在期权市场上缴纳一定期权费以购买在未来一段时间内的一种价格选择权.本文旨在对巨灾期权及其演进进行系统考察,以期对其有更为全面的认识.本文回...
巨灾期货是一种以巨灾损失相关指数为标的物的期货合约.从1992年ISO指数巨灾期货的兴起,再到1995年被PCS巨灾指数期权的所取代,以及后来2007年CME飓风期货的最新推出可以看出一种巨灾期货的市...
巨灾权益卖权 (Catastrophe Equity Put,CatEPut)是一种以保险公司股票为交易标的的期权,用以规避保险公司因支付大量的巨灾损失赔偿而引起公司股票价值下降的风险.本文旨在从巨灾...
行业损失担保是一种赔付主要由巨灾所遣成的整个保险行业损失所触发的保险连结证券.与传统再保险相似,它也要事先确定合约的涵盖地域、灾害种类、责任限额和有效时间等.但它与传统再保险不同在于,赔付取决于两个损...
本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析.首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christo...
为了研究复杂固体材料的失效,采用非线性演化模型对其损伤行为进行研究.在描述断裂集束间相互关系的非局域平均场模型中,损伤演化至失效往往是由一些细微的干扰所致,而不能根据初始损伤分数和相应载荷确定,这就是...
近年来,面对巨灾风险日益严峻的挑战,作为传统损失融资工具的保险市场却未能有效发挥出对巨灾损失的补偿作用,出现了市场失灵.如何看待和解释巨灾保险市场的失灵现象,这是我们进一步提升保险业对巨灾损失补偿水平...
目前,官方及学界有关"三年困难时期"时间段的划分主要有两种观点:一是1959年至1961年,二是1960年至1962年。两种不同观点的出现,主要是由高层政治分歧、地区经济差异、个体...
固体灾变性破坏现象多年来一直备受关注,由于其复杂性,固体灾变性破坏问题一直是力学中的典型难题之一.文章结合岩石类介质的实验观测,讨论了非均匀脆性介质灾变性破坏现象的复杂性,介绍了发展有关统计理论的初步...
加勒比巨灾风险保险基金(CCRIF)颇具创新特色:是世界上第一个为灾后政府迅速提供短期流动性支持的政府性质的救灾保险基金;是世界上第一个多国参与的区域性巨灾共同体;是世界上第一个选取参数指数为触发条件...
汶川大地震灾后的重建,要运用战略性思维、国际化视野,对灾区重建实施综合配套的政策措施,须在科学发展与和谐社会理念指导下进行,把灾区重建成全球可持续发展的典范。为此,需要用科学中文核心期刊要目总览(PK...
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本文旨在从国际的视角,对世界各国的巨灾保险基金模式进行梳理分析,力图从中寻找适合我国国情的巨灾保险基金思路.本文首先论述中国建立巨灾保险基金的必要性;其次总结归纳国际巨灾保险基金的模式;最后对如何尽快...
"侧挂车"是一种由资本市场投资者注资成立的,通过部分担保的比例再保险合同为原发起公司提供额外承保能力的特殊目的再保险公司。它本质上与比例再保险协议无太大差别,只是以一个独立的公司形...
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