亚洲期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式.到目前为止,亚洲期权的定价仍是个公开问题.本文采用拟蒙特卡罗法中的Hahon序列来估计它的价格,数值结果表明当观察点的个数N≤13时,它比蒙特卡罗法要好.本文还利用MATLAB程序生成了随机Halton序列.并将它与控制变量法结合起来估计亚洲期权的价格,估计值标准差的比较表明它在大多情况下比相应的蒙特卡罗法的估计效果要好.中文核心期刊要目总览(PKU)0920-273
International audienceWe explain how a carefully chosen scheme can lead to competitive Monte Carlo a...
We explain how a carefully chosen scheme can lead to competitive Monte Carlo algorithms for the comp...
The Monte Carlo method has proved to be a valuable tool for estimating security prices for which clo...
本篇論文主旨在於評估類蒙地卡羅法。傳統蒙地卡羅法已經被證明是估計封閉解不存在的資產價格的一件有價值的工具；而類蒙特卡羅法保留了傳統蒙地卡羅法的彈性，更增加了模擬速度快與收斂速度快的特性。 本篇論文比較...
在Longstaff和Schwartz(LS,2001)提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上,给出美式期权重要性抽样仿真方法--顺推法及其具体算法,同时给出重要性与分层抽样相结合的算法.该...
本論文使用Longstaff, F.和 E. Schwartz在2001年所發展出來的Least- Square Monte-Carlo simulation approach 來估計美式利率交換選擇...
歐式信用違約交換選擇權通常都以短天期較富流動信，造成這樣情形的原因很可能是因為長天期的信用違約交換選擇權必須承擔標的公司的倒閉風險。美式信用違約交換選擇權讓持有者可以在選擇權到期以前履約，這使得持有者...
[[abstract]]本篇論文修改Longstaff 和 Schwartz (2001) 所發展之最小平方蒙地卡羅法 ( Least-Square Monte Carlo approach)，增進估...
In this paper we propose and analyse a method for estimating three quantities related to an Asian op...
Copyright © 2014 Fathi-Vajargah and L_Zadeh. This is an open access article distributed under the Cr...
by Wong Chi Yan.Thesis (M.Phil.)--Chinese University of Hong Kong, 2002.Includes bibliographical ref...
>Magister Scientiae - MScWe present various methods of pricing Asian options. The methods include Mo...
This paper presents an algorithm for pricing Asian options using Monte Carlo method. The method is ...
本篇論文延伸前向蒙地卡羅法 (Forward Monte Carlo Method) 來評價兩資產美式彩虹選擇權。先前已有學者成功發展出評價單資產美式選擇權的前向蒙地卡羅法，並大幅改善了評價效率。這個...
雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权合约,利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2...
International audienceWe explain how a carefully chosen scheme can lead to competitive Monte Carlo a...
We explain how a carefully chosen scheme can lead to competitive Monte Carlo algorithms for the comp...
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本篇論文主旨在於評估類蒙地卡羅法。傳統蒙地卡羅法已經被證明是估計封閉解不存在的資產價格的一件有價值的工具；而類蒙特卡羅法保留了傳統蒙地卡羅法的彈性，更增加了模擬速度快與收斂速度快的特性。 本篇論文比較...
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The Monte Carlo method has proved to be a valuable tool for estimating security prices for which clo...
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