Segmentation temporelle de signaux à l'aide du Lasso

Nous proposons de ramener la détection rétrospective de ruptures multiples à un problème de sélection de variables, que nous résolvons à l'aide de l'algorithme LAR/LASSO suivi d'une version réduite de l'algorithme de programmation dynamique. Les résultats obtenus sont satisfaisants à la fois sur des données simulées et réelles