Un estimateur récursif de l'entropie

Nous présentons dans cet article un estimateur récursif de l'entropie instantanée d'un processus aléatoire stationnaire. Cet estimateur repose sur une utilisation particulière d'un histogramme des données. Dans un premier temps, nous donnons une interprétation spectrale de l'histogramme. Dans un second temps, nous introduisons un estimateur non paramétrique de l'entropie, caractérisé par une formule de remise à jour récursive très simple, qui rend sa mise en oeuvre économique en calcul. De plus, la possibilité d'introduire un facteur d'oubli lui confère, dans un contexte non-stationnaire, une capacité de poursuite. Des simulations montrent l'intérêt de cet estimateur dans les contextes de détection de ruptures et de séparation de sources