Add to ORKGNous présentons dans cette contribution, un formalisme général concernant les procédures temporelles pour tester la normalité d'un processus stochastique stationnaire. Les formes explicites de la distribution asymptotique de ces tests statistiques sous l'hypothèse de Gaussianité, sont aussi exhibées. Deux procédures de test (les tests SK et ECF) sont comparées dans le cadre d'un exemple d'application typique: La détection d'un processus non-Gaussien additif, noyé dans un bruit stationnaire Gaussien de covariance inconnue
En statistique, on distingue les tests paramétriques qui supposent connue la loi de probabilité, à u...
Comme je l'avais énoncé rapidement à la fin du chapitre sur les intervalles de confiance, il existe ...
Cette thèse comporte trois parties distinctes auxquelles s ajoute une introduction. Dans un premier ...
International audienceNous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux pr...
Nous abordons divers problèmes concernant les séries temporelles fonctionnelles. Il s'agit de proces...
La détection d'un signal dans un bruit est un test de choix entre deux hypothèses. Après un bref rap...
National audienceLa modélisation de la dynamique des particules intracellulaires permet de répondre ...
Nous proposons un test d'égalité des fonctions d'autocovariances de deux séries chronologiques stati...
On s'intéresse à la détection statistique non paramétrique de signaux dont les distributions de prob...
Les lois statistiques de processus centrés non gaussions mais sphériquement invariants se généralise...
International audience-Nous nous intéressons à la détection d'événements rares, brefs et oscillants ...
Le travail présenté dans cette thèse porte sur les problèmes relatifs aux tests d'ajustement. Dans u...
La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude statistique des processus de Poisson non h...
National audienceDans la pratique, la plupart des statistiques de test ont une distribution de proba...
En sciences régionales, plusieurs conclusions empiriques reposent sur des tests de significat...
En statistique, on distingue les tests paramétriques qui supposent connue la loi de probabilité, à u...
Comme je l'avais énoncé rapidement à la fin du chapitre sur les intervalles de confiance, il existe ...
Cette thèse comporte trois parties distinctes auxquelles s ajoute une introduction. Dans un premier ...
International audienceNous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux pr...
Nous abordons divers problèmes concernant les séries temporelles fonctionnelles. Il s'agit de proces...
La détection d'un signal dans un bruit est un test de choix entre deux hypothèses. Après un bref rap...
National audienceLa modélisation de la dynamique des particules intracellulaires permet de répondre ...
Nous proposons un test d'égalité des fonctions d'autocovariances de deux séries chronologiques stati...
On s'intéresse à la détection statistique non paramétrique de signaux dont les distributions de prob...
Les lois statistiques de processus centrés non gaussions mais sphériquement invariants se généralise...
International audience-Nous nous intéressons à la détection d'événements rares, brefs et oscillants ...
Le travail présenté dans cette thèse porte sur les problèmes relatifs aux tests d'ajustement. Dans u...
La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude statistique des processus de Poisson non h...
National audienceDans la pratique, la plupart des statistiques de test ont une distribution de proba...
En sciences régionales, plusieurs conclusions empiriques reposent sur des tests de significat...
En statistique, on distingue les tests paramétriques qui supposent connue la loi de probabilité, à u...
Comme je l'avais énoncé rapidement à la fin du chapitre sur les intervalles de confiance, il existe ...
Cette thèse comporte trois parties distinctes auxquelles s ajoute une introduction. Dans un premier ...