Séparation de mélanges de signaux

Le problème consiste à estimer p processus stochastiques, à partir de l'observation d'une transformation linéaire inconnue de ces derniers. Les algorithmes développés ici utilisent uniquement l'hypothèse d'indépendance statistique des processus initiaux. Les processus cherchés sont appelés sources. Pour simplifier, on considère que l'observation est une transformée linéaire instantanée des sources, autrement dit définie par une matrice constante, A. De plus, on suppose que cette matrice est carrée et régulière, condition suffisante pour que le problème soit soluble à une matrice diagonale multiplicative près. Deux algorithmes sont comparés. On présente en parallèle l'algorithme original de Jutten et Herault proposé en 1985, dont on souligne les limitations, et un nouvel algorithme adaptatif plus performant. Ce dernier permet d'annuler les cumulants croisés de sortie