Analyse des methodes de resolution numerique de l'equation discrete de riccati : Application a l'operateur de riccati rapide

Les algorithmes d'identification et de filtrage par la méthode de KALMAN imposent de résoudre des équations récurrentes de type RICCATI. Cet article compare différentes méthodes de résolution de cette équation. Dans le cadre d'une implémentation future sur processeur rapide et de la recherche d'un Opérateur de RICCATI Rapide (ORR), les critères de comparaison seront essentiellement le volume d'occupations mémoire, le nombre d'opérations nécessaire et la vitesse de convergence. De plus nous proposons une méthode permettant de transformer des équations de type RICCATI propres à certains algorithmes d'identification (algorithme de réalisation de FAURE et BELANGER), en équations de RICCATI rencontrées dans le filtrage de KALMAN