Traitément du signal par filtres différentiels non linéaires et quelques applications

Dans cet article est abordée l'étude du filtrage de signaux à représentation markovienne à l'aide de leurs modèles différentiels stochastiques non linéaires. L'estimateur optimal est la moyenne conditionnelle aux observations. Une étude d'obsérvabilité éclaire sur l'existence de filtres optimaux réalisables. Dans d'autres cas des filtres non linéaires approchés peuvent être proposés. Trois exemples de ces filtres concernent: des signaux de source linéaire variable, l'estimation continue d'une trajectoire spatiale, le traitement d'un signal de réacteur nucléaire