Maximum likelihood estimation of an autoregressive model. Apllication to spatial signal processing

A recursive algorithm (the recursion is on the order of model) related to the estimation of the coefficients of an autoregressive model based on maximozation of likelihood is presented . The estimated coefficients are used to obtain the soatial power densities by means of maximum of entropy method. Lastly, simulation results are presented for comparison with Durbin-Levinson's algorithm .On détermine un algorithme récursif (sur l'ordre du modèle) d'estimation des coefficients d'un modèle autorégressif au sens du maximum de vraisemblance. Les coefficients ainsi estimés servent alors à estimer les densités spectrales des sources par la méthode du maximum d'entropie . Enfin, on présente des résultats de simulation permettant de comparer cet algorithme avec l'algôrithme de Durbin-Levinson