Modelo de Optimización de portafolios de generación de energía eléctrica: una aplicación real

En este artículo se presenta un modelo de optimización que minimiza el riesgo financiero, a la vez que determina los portafolios óptimos de generación de energía eléctrica, considerando un umbral de rentabilidad mínimo y diferentes tecnologías de producción de energía -- El modelo es estocástico en la demanda y en los precios y valora el riesgo por medio del CVaR, además es sensible a diferentes factores que permiten decidir los portafolios óptimos de generación -- Para la validación del modelo se generan múltiples escenarios a partir de información real disponible en el Portal BI de XM (www.xm.com.co) y supuestos sobre el comportamiento de los precios, la demanda y el clim