En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica, desarrollado por Paul Wilmott. Para el caso discreto se muestran los modelos que permiten estimar la volatilidad condicional heterocedástica en un instante t del tiempo, t∈[1,T]. En el caso continuo se asocia un proceso de difusión de Itô a la volatilidad estocástica de la serie financiera, lo cual posibilita discretizar dicho proceso y simularlo para obtener densidades de probabilidad empíricas de...
En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede expl...
El trabajo tiene como objetivo presentar la valuación de opciones europeas a través del método proba...
El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatil...
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de ...
Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa...
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acci...
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de m...
Resumen: Hay situaciones en las que al analizar su comportamiento se observa que en algunas propieda...
La volatilidad es uno de los principales elementos que influyen en la evolución de los mercados fin...
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha lle...
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha lle...
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha lle...
El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante...
En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatili...
Ingeniero Civil IndustrialDentro del trabajo de memoria, se analizaron los modelos de volatilidad de...
En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede expl...
El trabajo tiene como objetivo presentar la valuación de opciones europeas a través del método proba...
El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatil...
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de ...
Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa...
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acci...
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de m...
Resumen: Hay situaciones en las que al analizar su comportamiento se observa que en algunas propieda...
La volatilidad es uno de los principales elementos que influyen en la evolución de los mercados fin...
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha lle...
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha lle...
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha lle...
El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante...
En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatili...
Ingeniero Civil IndustrialDentro del trabajo de memoria, se analizaron los modelos de volatilidad de...
En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede expl...
El trabajo tiene como objetivo presentar la valuación de opciones europeas a través del método proba...
El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatil...