A crash course in stochastic calculus for applications to economic models. (Second part)

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.The course continues. Here we present an extended Ito formula size and concept Stochastic Differential Equation in matrix-vector. The linear case is resolved as special case and applied to the solution of the Solow model. An appendix on the theory adds systems of linear equations in order to help understand the last part