Industria manufacturera y sector externo

En la presente investigación se utiliza un modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) para explicar el efecto de variables que consideramos importantes en la dinámica del sector industrial manufacturero colombiano en el periodo 1995-2015. La base de datos se construyó con información del DANE, Banco de la Republica, Bloomberg, FED y Fondo Monetario Internacional. Las variables en consideración son: Índice de Producción Industrial, Exportaciones Reales, Importaciones Reales, Tasa de Cambio Real y el Diferencial de la tasa de interés local con la tasa de interés externa, mediante el modelo se evalúa el comportamiento de la industria manufacturera ante choques de estas variables utilizando la función impulso respuesta acumulada.In this research a model Structural Vector Autoregressive (SVAR) is used to explain the effect of variables that are important in the dynamics of Colombian manufacturing sector in the period 1995-2015. The database was constructed with data from DANE, Banco de la Republica, Bloomberg, EDF and International Monetary Fund. The variables considered are: Index of Industrial Production, real exports, real imports, Real Exchange Rate and Differential local interest rate with the foreign interest rate, using the model the behavior of the manufacturing industry is evaluated to shocks of these variables using the accumulated impulse response function