Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume erdagangan, Kapitalisasi Pasar, Hari Perdagangan Dan Laba Terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Dalam transaksi di pasar modal, para investor mempunyai tujuan untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya atas perhitungan return berdasarkan tanggal publikasi laporan keuangan audit. Tanggal penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan juga mempengaruhi pengumuman laba dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti volume perdagangan, frekuensi perdagangan, hari perdagangan, kapitalisasi pasar, dll. Dalam penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh Frekuensi perdagangan, Volume perdagangan, Kapitalisasi pasar, Hari perdagangan, dan Laba terhadap Return saham. Penelitian ini diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain serta terdapat perbedaan antara keadaan riilnya dari data penelitian dengan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 97 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: variabel Frekuensi perdagangan berpengaruh terhadap Return saham, Volume perdagangan, Kapitalisasi pasar, Hari perdagangan, dan Laba tidak berpengaruh terhadap Return saham. Persamaan regresi yang diperoleh adalah R = -0,088 + 2,117 FK + 1,279 VP + 2,163 KP + 0,000 HP – 2,297 L+ ε. Besarnya koefisien determinasi (adjusted R2) adalah sebesar 7% yang artinya 7 persen Return saham dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 93% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan di dalam penelitian