Add to ORKGSe explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting
Ingeniero Civil IndustrialEl presente documento tiene por objetivo desarrollar y evaluar una metodol...
En este trabajo se desarrolla los factores que influyen en la predicción de la Probabilidad de defa...
Se propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (var) del índice de precios y coti...
The Value at Risk (VaR) has become a standard for measuring the risk of a portfolio of assets. Its s...
El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de...
En este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de merc...
ResumenEn este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (var): mod...
Con el propósito de profundizar en el estudio de la medición del riesgo de mercado mediante el valor...
En el presente trabajo se plantea un modelo de regresión logística binaria con la finalidad de medir...
En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice Ge...
Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en...
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de merca...
El trabajo tiene por objeto exponer la metodología, las ventajas y las debilidades del modelo binomi...
This document contains the results for the estimation of Value at Risk (VaR) based on linear and non...
En este artículo se investiga la recuperación de factores débiles en el contexto del análisis factor...
Ingeniero Civil IndustrialEl presente documento tiene por objetivo desarrollar y evaluar una metodol...
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En este artículo se investiga la recuperación de factores débiles en el contexto del análisis factor...
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