ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN DIEVALUASI OLEH METODE INDEKS SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN PADA SAAT BULLISH DAN BEARISH (Studi kasus pada Index Saham Syariah Indonesia

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio pada Indeks Saham syariah Indonesia dengan menggunakan Single Index Model, Multi Index Model, Costan Corelation Model yang kinerjanya dievaluasi oleh metode indeks sharpe, treynor dan jensen dalam kondisi pasar bullish dan bearish. Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Indeks Saham Syariah Indonesia yang diperoleh dari Website IDX. Penelitian ini untuk mengetahui portofolio tersebut berbentuk portofolio optimal atau tidak serta portofolio yang mempunyai kinerja baik dalam kondisi bullish dan bearish. Kata kunci : Pembentukan portofolio dengan Single Index Model, Multi Index Model dan Constan corelation Model serta penilaian kinerja portofolio dengan metode Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen