Using Box-Jenkins models in investment life insurance

Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů.Diploma thesis deals with the analysis of financial time series. Provides the current approaches, which are used to model the routine correlation in time observations in practice, such as linear ARMA models and nonlinear modifications into a GARCH-type models. These models are applied to the practical example of financial time series in the field of investment stocks.Ústav systémového inženýrství a informatikyDiplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Využití Box-Jenkinsových modelů v životním pojištění. Cílem práce byla analýza časové řady, jejíž data pocházejí s pojišťovnictví a to pomocí Box-Jenkinsonovy metodologie. Na závěr studentka odpověděla na otázku komise: Porovnejte výhody a nevýhody hybridních modelů s vámi použitými modely