Modeling deposit prices

Thisreport investigates whether there are sufficient differences between a bank'sdepositors to motivate price discrimination. This is done by looking at timeseries of individual depositors to try to find predictors by a regressionanalysis. To be able to conclude on the value of more stable deposits for thebank and hence deduce a price, one also needs to look at regulatory aspects ofdeposits and different depositors. Once these qualities of a deposit have beenassigned by both the bank and regulator, they need to be transformed into aprice. This is done by replicationwith market funding instruments.Denna studie syftar till att kartlägga eventuella skillnader mellan insättare i en bank för att kunna avgöra om dessa skillnader motiverar olika räntor. Genom att analysera tidsserier av insatta belopp och göra en regressionsanalys fastställs eventuella skillnader. Bankinsättningar påverkas även i hög grad av olika regleringar varför även effekterna av dessa ingår i studien. För att kunna få fram ett värde på insättningarna replikeras sedan dessa under givna kriterier med olika skuldinstrument