Stock portfolio optimization

Práce se zabývá problematikou teorie portfolia cenných papírů a jeho optimalizací, dále jsou zde zmíněny metody víceúčelové optimalizace. Druhou částí práce je navržení modelu víceúčelové optimalizace portfolia cenných papírů, jeho verifikace na reálných finančních datech v programovém prostředí Matlab.Work deals with the theory of portfolio securities and its optimization, as mentioned here are multi-purpose optimization methods. The second part is designing a multipurpose optimization model portfolio of securities, the verification of real financial data in Matlab.Ústav systémového inženýrství a informatikyStudentka seznámila s výsledky své diplomové práce na téma Optimalizace portfolia cenných papírů, prezentovala výstupy a přínosy. Otázky byly směřovány na oblast modelů použitých v práci. Autorka na otázky odpovídala.\nl{}\nl{} Otázky komise: \begin{tecky} \item{} Je "magický trojúhelník" správně? Je správně použit zdroj? \item{} Jak je v modelech zohledněn "magický tojúhelník" použitý v práci? \item{} Jsou správně porovnáni jednotlivý investoři z pohledu výnosu? \item{} Jak je v modelech zohledněn aktivní a pasivní investor? Pro jaký profil investora je určen ten váš model? \item{} Jaké je tedy praktické využití modelu z pohledu investora? \item{} Proč nebylo využito delší časové období než použité dva roky? \item{} Proč je porovnáván týdenní výnos portfolia? Není to příliš krátká doba? \item{} Co znamená záporná váha? \item{} Do jaké skupiny optimalizačních algoritmů patří použité genetické algoritmy? \item{} Je příručka popsána obsahově správně? \item{} Správně doplňovány chybějící hodnoty hodnotami z minulého dne? \item{} Dle čeho sjte určila avarzi k riziku u danných investorů? \item{} Investoři byli skuteční nebo imaginární? \end{tecky}Dokončená práce s úspěšnou obhajobo