Stock portfolio optimization

Diplomová práce obsahuje jednak teorii portfolia, tak také principy fungování genetických algoritmů. Druhá část práce je potom zaměřena na návrh modelu pro optimalizaci portfolia cenných papírů a jeho verifikaci na reálných finančních datech v programovém prostředí Matlab.This diploma work covers both the theory of portfolio and the principles of genetic algorithms' functioning. Next part of the work is focused on the model design for stock portfolio optimization, and on its verification on real financial data realized in the programming environment Matlab.Ústav systémového inženýrství a informatikyDokončená práce s úspěšnou obhajobo