Comportamento di portafogli appartenenti alla frontiera efficiente di Markowitz: alcune analisi del mercato italiano

Il problema della selezione del portafoglio ricopre da anni le pagine delle riviste scientifiche, sia per il suo interesse dal punto di vista matematico, sia per la sua importanza dal punto di vista applicativo. Questa tesi vuole andare ad approfondire la prima soluzione applicativa al problema dell’ottimizzazione del portafoglio, ossia il modello di Markowitz. Al fine di verificare la convenienza economica del modello, analizzeremo il comportamento di alcuni portafogli appartenenti alla frontiera efficiente, ottenendo prima il portafoglio ottimo, poi utilizzeremo il portafoglio ottimo per fare una previsione sui periodi successivi