Add to ORKGEstimation non-paramétrique de la densite ́ spectrale d’un processus gaussien observe ́ a ̀ des instants aléatoires Pierre, R. Bertrand Soit X = {X(t), t ∈ IR} un processus gaussien centre ́ a ̀ accroissements stationnaires, il admet une représentatio
Série D ; 95-13D/95-14D Diffusion du document : INRA Station d'Economie et Sociologie rurales CRA Au...
International audienceNous considérons dans cet exposé le problème de l’estimation non paramétrique ...
Les méthodes d'analyse spectrale et d'identification fondées sur le calcul des statistiques d'ordre ...
National audienceA partir d'une analyse par ondelette, un estimateur semi et non-paramétrique de la ...
Nous considérons un échantillonnage aléatoire d'une fonction aléatoire gaussienne à spectre borné. N...
International audienceFrom a wavelet analysis, one derives a nonparametrical estimator for the spect...
En sciences expérimentales, les observations sont souvent modélisées comme la somme d'un signal "idé...
Le problème des données manquantes a été abordé en introduisant les processus modulés en amplitude. ...
Dans cet article, nous présentons une nouvelle procédure d'estimation globale des paramètres AR vari...
CETTE THESE SE COMPOSE DE DEUX PARTIES : LES QUATRE PREMIERS CHAPITRES SONT CONSACRES AU PROBLEME DE...
International audienceIn this paper, we consider the cas that, the spectral measure have an atomic p...
International audienceSoit $\{X_{t}, t\in[0,1]\}$ un processus gaussien stationnaire centr{é}, d{é}f...
Nous nous intéressons à la déconvolution aveugle de signaux bruités et plus précisément de signaux d...
L'objet de cette étude est de présenter des méthodes d'identification basées sur une modélisation A....
Des modèles paramétriques à coefficients dépendant du temps ont été récemment développés pour représ...
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